Механические торговые системы

Никто не хочет попасть впросак и лишиться своего капитала, а наоборот – трейдер стремится к увеличению своих средств. Преследуя эту цель необходимо уяснить многие тонкости и нюансы биржевой торговли, как среди любителей, так и профессионалов.

Нет поводов для беспокойства у тех игроков на бирже, которые имеют четко спланированную и хорошо разработанную торговую систему или торговый план. В различных ситуациях достаточно действовать в соответствии с этим планом. Биржевик находится в курсе последних процессов на рынке и определяет, какие именно действия предпринять в соответствии со своим торговым планом. Как правило, такие торговые планы выполнены как компьютерная программа — подробнее об этом здесь.

В то же время торгующий вопреки какой-нибудь стратегии не опирается на установленную систему правил, поэтому решения его обычно субъективны, он руководствуется исключительно движением цен в текущий момент. Соответственно, единственная опора такого биржевика – это вера в собственную удачливость. Конечно, приобретенный опыт всегда помогает, но очевидные решения, опирающиеся на текущую динамику рынка, еще не гарантируют получение прибылей. Так же, как и решения рискованные не обязательно ведут к убыткам. Разумеется, успешность биржевой торговли напрямую не определяется отсутствием или наличием плана. Возможность хорошо заработать на бирже есть даже у тех, чей главный советчик – карты Таро или кофейная гуща, если при этом они рассчитывают риски и грамотно управляют денежными средствами.

Так или иначе, игроки на бирже часто, принимая решения, руководствуются эмоциями. Страх и жадность производят удивительный эффект. Так уж устроен человек, что именно эти два чувства толкают его на глупые и необдуманные поступки. Например, человек не закрывает прибыльные позиции, а вместо этого совершает дополнительные закупки в момент ослабления тренда. Важнейшее отличие профессиональных биржевиков от начинающих – это умение держать под жестким контролем свою жадность и страх. Достигают они такого самообладания благодаря упорной работе над собой. Таким образом, становится нормой, что торговые решения принимаются в соответствии с конкретным торговым планом, Это один из самых эффективных способов свести к минимуму эмоциональный компонент, который пагубно влияет на эффективность торговли любого трейдера.

Как правило, большинство успешных биржевиков, особенно это касается крупных инвестиционных компаний, обращаются к подобному механическому подходу, часто даже не отдавая себе в этом отчет. А любители, напротив, торгуют интуитивно и в основном пользуются данными о краткосрочных ценовых изменениях как главным указателем для торговых действий. Финансовые менеджеры-профессионалы часто используют абсолютно механическую систему при принятии торгового решения. Они редко отступают от своего торгового плана и предписаний своей торговой стратегии.

Полностью механическая торговая система (МТС) четко указывает, когда следует продавать или покупать, устанавливает правила, по которым осуществляется вход и выход на рынок, выход в условиях цепочки прибыльных и убыточных сделок, а также правила, определяющие, когда начинать и заканчивать торговлю. Эти четкие правила получают с помощью технического и статистического анализа динамики цен за предыдущие периоды.

Важнейшая задача, которую следует решить биржевику, заключается в том, чтобы параметры торговой системы соответствовали динамике цен на рынке. Торговую систему ни в коем случае не следует подстраивать под исторические данные.

Главная цель состоит в том, чтобы система работала без сбоев и предоставляла статистическое преимущество, согласно которому: Общая сумма всех прибыльных сделок за минусом расходов (затраты на брокера и проскальзывание) должна быть больше общей суммы всех убыточных сделок.